• Was ist Backtesting und warum ist es wichtig?

    Was ist Backtesting und warum ist es wichtig?

    Anleitung, Auswertung sowie Indikatoren

Was bringt Backtesting für Handelsstrategien?

Empfehlungen für die richtige Strategie beim Trading gibt es viele. Doch wie können Sie entscheiden, welche zu Ihnen passen? Backtesting heißt die Lösung! Wie genau der Backtest funktioniert, wie Sie die Ergebnisse bewerten müssen und was Ihre Handelsstrategien verbessert, darüber informieren wir Sie in unserem Ratgeber.


Backtesting kurz erklärt

Niemand kann die Zukunft eines Kurses zuverlässig voraussagen, um erfolgreiche Trades zu generieren. Doch aus der Vergangenheit sind unzählige Daten vorhanden, mit denen eine Einschätzung durchaus möglich ist. Backtesting nutzt diese Informationen, um Handelsstrategien zu prüfen und das Trading zu verbessern. Dadurch gewinnen Sie einen intensiven Blick für den Chart, entwickeln eine Strategie bald selbst und erkennen Einstiege und Signale mühelos. Für den Backtest gibt es Programme oder Online-Anwendungen, mit deren Hilfe Sie sich ein individuelles Handelssystem bauen.

Warum ist ein Backtest wichtig?

Warum ist ein Backtest wichtig?

Ohne weitere Überprüfung ins Spiel mit Trades einzusteigen und live zu handeln, kann in einem Desaster enden. Sammeln Sie lieber Fakten mit einem Backtest, um den Erfolg der Handelsstrategien in der Vergangenheit zu belegen. Selbstverständlich entwickelt sich der Markt bei ähnlichen Voraussetzungen nicht immer in die gleiche Richtung. Doch Muster und Reaktionen wiederholen sich. Kennen Sie die Ergebnisse des Backtesting, können Sie Ihr Risiko besser einschätzen und verfügen über Zahlen und Spielräume, die Sie bei Ihren Trades unterstützen.


Der Backtesting-Plan – 7 Schritte für eine gelungene Umsetzung

Der Backtesting-Plan – 7 Schritte für eine gelungene Umsetzung

Beim Backtesting ist der Weg auch das Ziel. Von der ersten Idee einer Strategie bis zu den ersten Trades vergeht einige Zeit, die sorgfältige Planung und Kalkulation in Anspruch nehmen. Doch auch dann sind Sie noch nicht am Ende angelangt, denn es bleibt immer Potenzial für Verbesserungen der Ergebnisse vorhanden. Hier lesen Sie, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen:

Schritt 1: Die Strategie vor dem Backtest korrekt definieren

Die Strategie vor dem Backtest korrekt definieren

Damit Sie Handelsstrategien richtig umsetzen können, müssen sie sehr genau bestimmt sein. Ein reines Wenn-Dann-Szenario reicht für ein erfolgreiches Trading noch nicht aus. Sie müssen bereits vor dem Backtest die Bedingungen der Strategie in konkreten Zahlen festhalten. Dazu gehören möglicherweise Zeitangaben oder die Definition der Muster in Kursen und Zahlen. Außerdem legen Sie für Ihre Trades fest, welche Vorgaben sich erfüllen müssen: Wann steigen Sie ein, wo sitzt das Stop-Loss und wann streichen Sie Gewinne ein.

Schritt 2: Programm für den Backtest auswählen

Programm für den Backtest auswählen

Manuelles Backtesting bedeutet einen immensen Zeitaufwand. Es gibt verschiedene Angebote an Software und Online-Diensten fürs Backtesting, die bereits automatisiert sind und wenig Vorkenntnisse benötigen. Erforderliche Parameter und Indikatoren sind vorhanden, die Sie auf jede Strategie anwenden können. Achten Sie bei der Auswahl darauf, ob hochwertige Daten vom Broker eingelesen werden können. Automatisierte Tester fürs Trading ersparen Ihnen viel Arbeit und Sie erstellen damit ein ganzes Handelssystem.

Schritt 3: Indikatoren fürs Backtesting festlegen

Indikatoren fürs Backtesting festlegen

Damit der Backtest zur Strategie passt, wählen Sie nun die richtigen Parameter aus. Die Indikatoren sollten zu den zuvor festgelegten Regeln der Handelsstrategien passen. Trades aus der Vergangenheit, die Sie auf Ihr Muster überprüfen, müssen genau definiert sein. Denn nur so erhalten Sie aussagekräftige Ergebnisse vom Backtest.

Schritt 4: Anzahl der Trades beim Backtest bestimmen

Anzahl der Trades beim Backtest bestimmen

Wie viel Backtesting muss sein? Einige empfehlen, etwa 30 Trades zu prüfen, besser sind jedoch 100 und mehr. Als Tester sollten Sie nicht knausern, denn je mehr Daten Sie für die Auswertung haben, desto genauer ist die Analyse und desto besser kennen Sie die Konturen Ihrer Strategie.

Schritt 5: Ergebnisse fürs Trading auslesen und Strategie verfeinern

Ergebnisse fürs Trading auslesen und Strategie verfeinern

Ihr Backtester-Programm gibt Ihnen Kennzahlen als Ergebnisse aus, die Sie nun bewerten müssen. Sind Sie mit dem Backtest und seinen Zahlen zufrieden? Falls nicht, ist jetzt der Moment gekommen, die Handelsstrategien zu optimieren und noch einmal durch den Tester zu schicken. Seien Sie hierbei jedoch vorsichtig: Passen Sie die Indikatoren nicht zu sehr auf Ihre Strategie an, denn das führt oft zu Überoptimierung!

Schritt 6: Das Trading geht nach erfolgreichem Backtest live

Das Trading geht nach erfolgreichem Backtest live

Nachdem Sie für sich nun mithilfe von Backtesting ein Handelssystem entwickelt haben und mit den Zahlen aus der Vergangenheit zufrieden sind, geben Sie der Strategie eine Chance für die Zukunft. Bevor Sie mit dem Trading beginnen, können Sie auf Nummer sicher gehen und an einem Demokonto die Handelsstrategien einem Echtzeittest unterziehen. Danach starten Sie mit den realen Trades. Dazu benötigen Sie ein Depot, das zu Ihren Bedürfnissen passt und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Halten Sie sich nun beim Trading genau an die zuvor ausgeklügelten Regeln Ihrer Strategie und achten Sie auf die Indikatoren.

Schritt 7: Tagebuch fürs Handelssystem anlegen

Tagebuch fürs Handelssystem anlegen

Dokumentation ist das A und O für vielversprechende Trades. Vielleicht bietet Ihnen bereits Ihr Tester eine Anwendung für ein Trading-Journal, sonst erstellen Sie sich eine umfangreiche Exceltabelle, in der Sie Ihre Trades festhalten. Gehen Sie wie beim Backtest vor und notieren Sie alle Daten Ihrer real umgesetzten Strategie sowie die Ergebnisse. Damit erhalten Sie weitere nützliche Informationen zu Ihrem Handelssystem, die Sie als kleine Stellschrauben für Verbesserungen nutzen können (siehe auch weiter unten).


Die Auswertung des Backtestings

Die Auswertung des Backtesting – was sagen die Ergebnisse?

Das Ziel beim Backtest ist, herauszufinden, wie sinnvoll die Strategie ist und welche Gewinnchancen bestehen. Der Tester gibt Ihnen daher folgende Informationen an die Hand:

  1. Gewinne oder Verluste aller geprüften Trades in Summe und Häufigkeit
  2. Break-even
  3. durchschnittliche Ergebnisse für den einzelnen Trade
  4. Gewinnwahrscheinlichkeit (Formel: Gewinner Trades / Gesamtanzahl der Trades x 100)
  5. Reward-Risk-Ratio (RRR) – der Gewinn (reward) steht im Verhältnis zum Verlust (risk)
  6. Drawdown
  • INFO: Der Drawdown bezeichnet den größten Verlust, den Sie beim Trading in der Vergangenheit eingefahren hätten.

Wie wenden Sie die Ergebnisse des Backtesting auf Ihre Handelsstrategien an?

Falls sie noch nicht begeistert von der Anzahl oder der Summe Ihrer Gewinne im Backtest sind, können Sie kleine Korrekturen bei den Regeln der Strategie vornehmen. Die Gewinnwahrscheinlichkeit in Verbindung mit dem Reward-Risk-Ratio informiert Sie, ob das Handelssystem verspricht, profitabel zu arbeiten. Ist zum Beispiel der Gewinn beim Backtesting gleich hoch wie das Verlustrisiko (RRR = 1 : 1), muss die Gewinnwahrscheinlichkeit über 50 % liegen, damit Sie positive Ergebnisse beim Trading einfahren können. Zuletzt dient der Drawdown, den der Backtest errechnet, als Warnsignal beim Trading – stecken Sie nämlich Verluste ein, die den Wert brechen, haben sich eventuell die Marktbedingungen geändert. Prüfen Sie in diesem Fall, ob Ihr Handelssystem überhaupt noch funktioniert.


Parameter und Indikatoren eines Backtests

Welche Parameter und Indikatoren sind beim Backtest sinnvoll?

Im Grunde beauftragen Sie beim automatisierten Backtesting Ihren Tester damit, die Regeln Ihrer Strategie durchzurechnen. Dazu verwendet er die Parameter, die Sie für den Backtest einstellen. Welche für Ihre Bedürfnisse sinnvoll sind, hängt auch davon ab, was Sie traden möchten: CFDs, FOREX … In jedem Fall ist für das Backtesting der Zeitrahmen der Handelsstrategien wichtig, ob Sie Ihre Trades mit oder gegen den Trend setzen, ob Long oder Short und welche Währungspaare infrage kommen.

Der Tester bietet Ihnen zahlreiche Indikatoren, die bei der Programmierung von Handelsstrategien und einer technischen Marktanalyse hilfreich sind. Ein Beispiel ist der „Gleitende Durchschnitt“, den es für verschiedene Zeiträume gibt. Zu den bekanntesten Indikatoren gehört auch der RSI (Relativ Strength Index), der Informationen liefert, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Sie können Indikatoren einzeln oder in Kombination fürs Backtesting einsetzen, um Handelsstrategien von allen Seiten zu beleuchten und ordentliche Ergebnisse zu erhalten.

Die „Market Conditions“ und das Backtesting

Der Backtest ist nicht besser als seine Zahlen: Parameter und Indikatoren können selbstverständlich genau wie die Kursdaten nur eine Aussage über Geschehnisse der Vergangenheit treffen. Der Markt unterliegt ständigen Veränderungen, neue Teilnehmer treten auf den Plan und reagieren anders als gedacht, unvorhergesehene Ereignisse verändern das Bild. Deshalb kann es sein, dass profitable Handelsstrategien plötzlich versagen oder ein ausgeklügeltes Handelssystem den veränderten Bedingungen angepasst werden muss. Doch trotz allem zeigen die Charts wiederkehrende Muster und der Backtest macht es möglich, diese in verschiedenen Marktphasen zu prüfen.

Backtest: Nicht zu viele Parameter anknüpfen

Wichtig: Um eine Überoptimierung beim Backtest zu vermeiden, empfehlen erfahrene Trader, nicht zu viele Parameter und Indikatoren zu verknüpfen und anzupassen. Das Handelssystem ist sonst anfälliger bei minimalen Veränderungen.


Ein Tagebuch beim Trading – warum?

Das Trading-Journal ist ein Hilfsmittel, die Ergebnisse von Handelssystem und Strategie zu überwachen. Zuerst sehen Sie dadurch, ob Sie sich beim Trading an die Regeln der Handelsstrategien halten. Vergleichen Sie dazu die Parameter und Indikatoren vom Backtesting mit den wirklichen Zahlen. Zweitens informieren die Daten Sie darüber, ob die Gewinne und Ergebnisse Ihrer Handelsstrategien den Erwartungen entsprechen. Drittens halten Sie veränderte Marktbedingungen automatisch fest. Sie können Ihnen helfen, wenn Sie einmal Ihre Strategie verändern und einen neuen Backtest ansetzen müssen. Weiter unterstützt Sie das Tagebuch bei der aktiven Umsetzung Ihrer Trades und den Aufträgen an die Bank. Zuletzt bewahrt das Journal den Überblick für Sie, wenn Sie mehrere Handelsstrategien parallel fahren.

Tagebuch beim Trading
Informationen im Trading-Tagebuch

Welche Informationen sollten Sie über das Trading festhalten?

Da es sich um Ihr persönliches Tagebuch handelt, sind Sie frei in der Gestaltung. Unsere erfahrenen Berater halten jedoch einige grundlegenden Informationen zu jeder Strategie für empfehlenswert:

  • Einstieg und Ausstieg
  • Parameter
  • Währungspaar
  • Datum
  • Uhrzeit
  • Stop-Loss
  • Gewinn/Verlust/Break-even

Die Grundlage des Backtesting

Die Grundlage des Backtesting: „gute historische Daten“

Vielleicht fragen Sie sich jetzt noch, woher Sie die Daten fürs Backtesting nehmen sollen. Einige Online-Programme haben bei ihrem Tester Daten schon inklusive und stellen sie dem Nutzer zur Verfügung. Auch Banken verfügen über die notwendigen Informationen für den Backtest. Achten Sie darauf, dass Sie Zahlen verwenden, die Sie später auch beim Trading nutzen werden. Ein Beispiel für Fehlerquellen beim Backtesting sind Kurse von Regionalbörsen mit kleinem Handelsvolumen.

Bei diesen Daten können Ausschläge vorhanden sein, die durch den geringen Umschlag entstehen. „Gute“ Informationen sind also aus verlässlichen Quellen und bringen umfangreiche Zahlen für einen ausreichenden Zeitrahmen mit. Schauen Sie sich doch einmal die technische Marktanalyse an, die unsere Experten regelmäßig zur Verfügung stellen. Gerne beraten wir Sie zuverlässig bei der Umsetzung Ihrer Handelsstrategien und zum Backtesting.


Wie Backtesting Ihre Handelsstrategien optimiert

Erfolgreiches Trading beginnt mit einer Idee: der idealen Strategie! Mit historischen Daten überprüfen Sie die potenziellen Ergebnisse der gewünschten Handelsstrategien beim Backtesting. Dabei garantiert der Backtest nicht den Erfolg der Zukunft, doch er liefert zuverlässige Daten und Kennzahlen, die eine Entscheidungsgrundlage bilden. Das Backtesting bietet auch die Chance, eine Strategie zu verfeinern, bevor Sie tatsächlich mit Ihren Trades starten.

Wie Backtesting Ihre Handelsstrategien optimiert

Interessante Produkte zu diesem Artikel:

Das könnte Sie auch interessieren:


Sie haben Fragen oder möchten sich persönlich beraten lassen?

Vereinbaren Sie gerne ein Beratungsgespräch oder besuchen Sie uns in einer unserer Filialen.